Durante a jornada de D.Gastão Coutinho como general, a imagem da Virgem do Rosário começou a operar milagres na quinta do Grillo, sendo a principal testemunha destes milagres uma serviçal da casa de Francisco Gonçalves da Camara & Atayde, de nome ignorado pela história, mas cujo apelido era Antunes, responsável por servir a esposa do nobre general.
A moça foi convocada pela Virgem, em um sonho, para que instasse D. Gastão Coutinho a cumprir o voto de estabelecer nova e digna casa para a imagem, que era a mesma que D. Gastão havia presenciado.
Entretanto, não crendo ser capaz de tanto crédito para importunar seus senhores, Antunes pediu à Virgem que elegesse outra mensageira, se abstendo de cumprir tal desígnio.
Foi aí, segundo a narrativa, que se deu o primeiro milagre, pois, amanhecendo o dia após o dito sonho, “acharam a Santa Imagem sobre a cama da moça, tendo a Senhora as contas amarradas ao pescoço, & tres voltas em hum braço da mesma moça”.
Tão espantoso prodígio foi encarado como verdadeiro sinal dos céus, a partir do que os religiosos de dois Mosteiros próximos, ao saber do ocorrido, se colocaram em procissão de suas casas, junto de inumerável gente, fazendo o percurso do dormitório da jovem moça até o oratório das casas de Deus “aonde a colocarão como de antes estava, e ali repetidas vezes a virão suar, e fazer muitas maravilhas; porque deu vista a cegos, sarou coxos e aleijados, e deu saúde a muitos enfermos, que vindo de romaria à Senhora, e untandos com o azeite da sua alampada, voltavão livres das enfermidades que padecião”.
Adoecendo no princípio do ano de 1643, Antunes comunicou a D. Gastão Coutinho, que também muito doente estava acamado, a mensagem recebida da Virgem, pouco antes de falecer em Lisboa. Provavelmente perplexo diante das contínuas insistências de uma moribunda que de nenhum modo natural poderia saber de seu voto secreto junto da imagem do Rosário, D. Gastão Coutinho se dispôs a procurar uma Ermida digna de receber a imagem milagrosa.
Segundo a narrativa, diante de “sua indeliberaçam se sentio hum tremor de terra, se virão milagrosamente abertas duas covas, que mostravão ser os alicerces da nova Casa, que a Senhora queria naquelle sitio”, tornando-se o local onde no século XVIII, segundo o relato do frei Agostinho de Santa Maria, situava-se a capela.
